Uppdaterade placeringsstrategier publicerade

Då är de uppdaterade placeringsstrategierna publicerade: https://onsdagsfonden.wordpress.com/placeringsstrategier/

För några kanske de nya dagsdatabaserade entryreglerna ter sig något kryptiska. Jag kommer som utlovat att redovisa när signaler genereras och ändringar i portföljerna är aktuella. För de som är intresserade av detaljer har jag några kommentarer:

  • De dagsdatabaserade entryreglerna använder sig alla av 200 dagars expontiellt glidande medelvärde, EMA200. Anledningen till att jag inte väljer Onsdagsfondens trendindikator är att EMA200 är en mycket ofta använd trendindikator i dagsdata.
  • Entryregel 1 och 3 för dagsdata baseras på så kallat momentum, där köpsignaler genereras vid tillfälliga rekyler nedåt i positiv trend. Entryregel 2 söker lägen i en negativ trend där index är ordentligt nedpressat, till exempel vid en korrektion, och där en bottenformation har goda chanser att bildas, genom analys av så kallade Bollingerband.
  • Ingen av de nya entryreglerna kommer att ha någon exceptionell träffsäkerhet, men de kommer att ge möjligheter att kliva in tidigare och/eller på bättre nivåer.
  • Chandelierexiten är oförändrad och aktiveras fortsatt endast på veckodata. Den kompletteras med en exitregel på dagsdata, som visat sig fånga ett antal kraftigare börsnedgångar historiskt.
Annonser

2 tankar om “Uppdaterade placeringsstrategier publicerade

  1. Hej hipshot! Först vill jag bara säga att jag verkligen uppskattar ditt jobb med Onsdagsfonden och trendindikatorn!

    Så till mina fundering: har inte ett problem tidigare varit just med falska köpsignaler vid rekyler i en nedåtgående trend, eller minns jag fel? I så fall, hur hanterar den nya strategin detta? Generellt sett är det väl bättre att en trendföljande strategi är lite ”slö” – man förlorar mer på att gå in/ut för tidigt än på att vänta tills trenden är säkert etablerad, eller tänker jag fel? Hur ser du på det?

    • Tack för din kommentar, kul med uppskattning! Du sätter fingret på den eviga balansgången mellan falska signaler och eftersläpning. Min bedömning är att de tidigare entryreglerna varit väl eftersläpande och gett lite för dåliga ingångsvärden. De adderade reglerna kommer att ge fler signaler, men då portföljerna placeras i aktiefond till 100% vid köpsignal tror jag inte problemet med falska signaler blir särskilt stort. Jag har fortfarande Chandelierexiten som räddar oss om saker och ting utvecklas negativt. Jag har ockdå eelat uppfattningen att det är bättre att vänta och se att en trend verkligen bildats innan man kliver in, men de senaste åren har det varit snabba kast vilket gjort att traditionella trendföljande metoder faktiskt fått allt svårare att hänga med. Därför tycker jag det är nödvändigt att försöka utveckla strategin så att ingångsvärdena blir bättre. Utan en bra exitmetod är det dock ett vanskligt äventyr.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.