Veckorapport vecka 27 2018

usakina-800x528

Bild från Beernews

Vi lägger en sur börsvecka bakom oss, där Stockholmsbörsen föll på bred front. I USA var det en avkortad vecka på grund av den amerikanska nationaldagen och där steg kurserna istället, med en stark avslutning. Ädelmetallerna stängde med små förändringar liksom oljepriset. De amerikanska obligationsräntorna sjönk något medan den amerikanska dollarn försvagades påtagligt gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index backade med -2,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index sjunkit med -3,4%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar föll med -1,8% och har i år stigit med +2,5%. OMXS30 befinner sig i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig under ett väldigt smalt kluster av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1572. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1572, över index, vilket tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-07-06

Nu har USA:s ökade tullar på kinesiska varor trätt i kraft och det återstår att se vad svaret blir, och om vi får se några förhandlingsinviter kommande vecka. Strålkastarljuset på den finansiella scenen hamnar snart på bolagsrapporter för det andra kvartalet.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en tydlig negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

  • OMXS30: Såld köpoption med lösen 1660 i augusti.

Justerade positioner

Nya positioner

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1360, 1400 och 1440 i december. Sålda säljoptioner med lösen 1280 och 1320  i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1420 i augusti. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1700 i mars 2019. Såld säljoption med lösen 1180 i juni 2019.
  • Kaffe: Såld säljoption med lösen 1,10 i december. Såld säljoption med lösen 1,15 i mars 2019.
  • Silver: Såld köpoption med lösen 22 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019. Såld säljoption med lösen 14 i mars 2019.
  • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober.
  • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 53 i januari 2019. Sålda säljoptioner med lösen 47 och 51 i februari 2019. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Sålda köpoptioner med lösen 70 och 75 i december 2018. Såld köpoption med lösen 80 i januari 2019. Såld köpoption med lösen 76 i februari 2019. Såld köpoption med lösen 85 i mars 2019.
  • Vete: Såld köpoption 6,0 med lösen december.
  • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december. Såld köpoption med lösen 100 i december.
  • Sojabönor: Såld säljoption med lösen 9,2 i november. Såld säljoption med lösen 8,4 i januari 2019.
  • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018. Covered call med såld köpoption lösen 350 i oktober.
  • Gödkalv: Såld säljoption med lösen 130 i oktober.
  • Majs: Såld köpoption med lösen 4,6 i mars 2019. Covered call med såld köpoption lösen 4,0 i december.
  • EUR/USD: Såld säljoption med lösen 1,14 i september.
  • Boskap: Såld säljoption med lösen 97 i oktober.
  • Socker: Såld säljoption med lösen 12,5 i mars 2019. Covered call med såld köpoption med lösen 13 i februari 2019.
  • Naturgas: Såld köpoption med lösen 4,5 i februari 2019.

Andelsvärdet i placeringsklubben föll med -0,3% jämfört med förra fredagen, och slutade på 312,3449. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +7,4%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -4,4% sedan årsskiftet efter en vecka på -1,8%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-07-06.png

Sedan inköp har index sjunkit med -0,7%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,35, vilket är 2,8% över inköpskurs. Aktuell exit är 70,50.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-07-06

Stängningskursen underskrider aktuell exit på 580,26, varför aktiefonden säljs av.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-07-06

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 20.

EEM-Weekly 2018-07-06

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% likvid efter att exit träffades vecka 25. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-07-06

 

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-07-06

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-07-06

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-07-06.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-07-06

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-07-06.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-07-06

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.