Onsdagsfonden OMX vs PPM

Jag får en del frågor om vad som skiljer Onsdagsfonderna åt. Båda bygger på trendföljande placeringsstrategi med äkta aktiv förvaltning.

trend

Onsdagsfonden PPM speglar mitt eget sparande i premiepensionssystemet, där kapitalet placeras i aktiefond (Avanza Zero) när börstrenden är positiv  och i en räntefond (Spiltan Räntefond Sverige) när börstrenden är negativ. Utvecklingen för Onsdagsfonden PPM kommer med andra ord att följa index under perioder av positiv börs.premiepension

Det går alldeles utmärkt att följa Onsdagsfonden PPM med andra fonder, om man har en annan favorit bland svenska aktiefonder.

Onsdagsfonden OMX placerar i indexoptioner baserat på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Under positiv börs utfärdas säljoptioner och under negativ börs utfärdas köpoptioner. finTech_nasdaqomxDet innebär att fonden ska kunna utvecklas väl även under negativ börstrend, men också att utvecklingen inte följer index. Mitt mål är en årlig avkastning på 15%. Om börsen går upp med 25% är jag fortfarande nöjd med 15%.

För båda fonderna gäller, precis som för alla trendföljande placeringsstrategier, att utvecklingen blir som stabilast i perioder av tydlig trend med inte alltför kraftiga rekyler. I perioder av mer osäkert läge, där kurserna svänger rejält upp och ned kommer utvecklingen att bli sämre, därför att det genereras fler falska signaler om trendändring upp eller ned. En välkänd engelsk term för detta är whipsaw.

whipsaw

Onsdagsfonden PPM använder sig av den så kallade Chandelier-exiten. Om OMXS30-index stänger under denna kommer Onsdagsfonden PPM att sälja allt innehav i Avanza Zero och placera det i räntefonden. Det är ett sätt att minska de negativa effekterna som osäkert trendläge och/eller hög volatilitet medför för trendföljande strategier.

Chandelier-Exit-Stop-Loss

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s