Onsdag 2008-10-15

Ny onsdag och därmed beslutspunkt för nya positioner. Intressanta tider att handla i; skulle man agera på magkänsla hade nog antalet gråa hår ökat rejält! Skönt att ha placeringsstrategier att luta sig mot. 🙂

Marknaderna har gått emot befintliga positioner kraftigt de senaste dagarna. Det innebär att avståndet till exits minskat, vilket faktiskt sänker den totala risken. Fondvärdena kommer ju inte att gå ned lika mycket om exitnivåerna träffas jämfört med för en vecka sedan. Det som i första hand begränsar positionernas storlek nu blir därför den teoretiska risken, alltså avståndet mellan ingångskurs och exit. Att risken är teoretisk beror på att den blir 0% när exit-nivån överstiger ingångskursen, för en lång position. Förutsatt att exit-nivån håller så kommer vi då minst att gå break-even.

Onsdagsfonden OMX

  • Säljer kontrakt i OMXS30

Onsdagsfonden Sundry

  • Säljer kontrakt i OMXS30
  • Säljer kontrakt i US Natural Gas
  • Ignorerar säljsignaler i bomull, feeder cattle, palladium och koppar p.g.a. för stor volatilitet.

Onsdagsfonden Exakt, Benchmark och Avanza tar inga positioner annat än den sista onsdagen varje månad

Annonser

2 thoughts on “Onsdag 2008-10-15

  1. Då får vi hoppas att det blir en rekyl nedåt till nästa onsdag!

    Håller tummarna för dina fonder.

    Några frågor/synpunkter:
    – när på onsdagen är det du köper/säljer och vilken kurs är det du redovisar?

    – hur ser din backtesting (och ev forward testing) av modellen ut för omx?

    – det borde bli en hel del bättre resultat om du istället använde omx-termin (pga det extremt höga courtaget för cfd).
    I framtiden kanske det kommer någon aktör som sänker spreadarna ordentligt…

  2. Tack för tummarna! 🙂

    Jag köper/säljer så sent som möjligt på onsdagen för att komma så nära slutkurs som möjligt. Onsdagsfonden Sundry redovisar verkliga kurser, då jag handlar den ”på riktigt”. Övriga fonder redovisar slutkurser, och alla transaktionskostnader är medtagna.

    Backtesting använder jag mig rätt lite av, det inbjuder mest till optimering och högmod. Forward testing använder jag mer frekvent, och resultatet publicerar jag ju löpande här på bloggen.

    Extremt högt courtage vet jag inte, jag betalar t.ex. inget courtage när jag handlar CFD för OMX-index. För aktier och råvaror ligger det på 0,08% av underliggande värde.

    Spreadarna kan jag leva med då jag håller i positionerna från ett par veckor till ett par månader och söker utnyttja de lite större trendrörelserna. Men visst skulle hårdare konkurrens ge bättre villkor. Tråkigt att mäklarna i Sverige är så ointresserade av CFD-alternativet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s