Uppdaterad placeringsstrategi

Jag har analyserat vidare och kommit fram till vissa revideringar av de förändringar jag publicerade igår. För att göra det tydligt vilken placeringsstrategi som Onsdagsfonden har publicerar jag därför en uppdaterad placeringsstrategi. Ändringar sedan den ursprungliga strategin är markerade med kursiv text.

  1. Val av marknad: OMXS30-index
  2. Val av instrument: CFD
  3. Setup (villkor för att jag överhvudtaget ska kunna ta position): tydlig trend enligt trendindikatorn i både vecko- och dagsdiagram
  4. Entry (när jag tar position): varje onsdag om setupen är på plats
  5. Position sizing (hur mycket jag satsar i varje position): max 2,0% av kapitalet riskeras, risken per position (R) beräknas efter volatiliteten. Maximal marknadsrisk är 3,0% av kapitalet.
  6. Stoppar (när kliver jag av) : initial stoploss på avståndet R från ingångskursen som sedan glider med kursen. Den snävas till efter en uppnådd vinst på 2 * R. Vid en uppnådd vinst på 3 * R avyttras positionen.

Det jag modifierat av gårdagens ändringar är dels att jag infört en maximal marknadsrisk på 3,0% mot tidigare 6,0%, dels att jag avyttrar positionen vid en uppnådd vinst av 3 * R jämfört med 2 * R som jag skrev igår.

Tanken med en lägre maximal marknadsrisk är att dra ned på inflödet av nya positioner. Det blir helt enkelt större krav på att index rört sig på ett fördelaktigt sätt för att fonden ska kunna ta nya positioner.

Att införa ett prismål kan tyckas tveksamt och gå mot principen att låta vinster växa. Men dels visar min analys att vinster på tre gånger den initiala risken ger väldigt bra prestanda, dels är det ju så att om det skulle visa sig att jag har avyttrat en position ”för tidigt” så kommer jag ändå att ha nya positioner som utvecklas väl. Vinster på 2 * R var med lite eftertanke ett för snävt mål som hade slagit mot prestandan genom att avyttra vinnare för tidigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser

3 thoughts on “Uppdaterad placeringsstrategi

  1. Hej,

    Är lite nyfiken på dina erfarenheter med CFD’s? Hur hanterar du spreaden mellan köp och sälj? Är inte den ganska stor på vissa CFD’s? Har tittat lite på olika ”mäklare” inom detta men avstått pga spreadarna. Antar att ju längre tidsperspektiv man har desto mindre påverkan av detta. Som sagt, vore intressant att höra vad du har för åsikter om detta?

    /Samuelsson

  2. Visst får man leva med spreads när man köper CFD, men då mina positioner inte bygger på exakt timing utan syftar till att ”suga köttet” ur en trend så blir inte inverkan av spreads kritisk. Jag har hittills hållit positionerna i 1-3 veckor i snitt, och det kan bli mer än så i en mer långvarig trend. I likvida marknader som OMX-index tycker jag inte att spreadarna är särskilt stora.

    Det finns ju möjlighet att använda sig av Direct Market Access (DMA) hos några mäklare, t.ex. IG Markets. Jag har inga erfarenheter av det själv, men där ska spreaden i stort sett vara obefintlig. Men en mäklare gör ju naturligtvis inget gratis utan då tillkommer nog lite mer i courtage eller andra avgifter.

    Jag handlade tidigare med terminer, men där krävs det mer kapital för att handla i flera marknader. Dessutom måste man ju dessutom rulla kontrakt när de förfaller. Därför passar CFD mig bra.

  3. Ping: Månadsuppföljning augusti 2008 « Onsdagsfonden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s